PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с MIOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с MIOIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX).

FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. MIOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDF и MIOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у MIOIX с доходностью -9.76%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции MIOIX по среднегодовой доходности: 11.19% против 8.63% соответственно.

FNDF

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.87%
6 месяцев
15.94%
1 год
53.22%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.57%
10 лет*
11.19%

MIOIX

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-13.93%
1 год
7.60%
3 года*
8.14%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и MIOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.87%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		-9.76%12.64%19.32%21.11%-43.76%-5.25%55.49%35.20%-12.03%53.41%

Корреляция

Корреляция между FNDF и MIOIX составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FNDF и MIOIX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MIOIX в 1.00%.

MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с DFAI
Часто сравнивают с MIOIX:
MIOIX с FTIHXMIOIX с VOOMIOIX с ACWIMIOIX с PIMIXMIOIX с ^GSPCMIOIX с QQQMIOIX с SPY

Доходность на риск

FNDF vs. MIOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MIOIX
Ранг доходности на риск MIOIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c MIOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFMIOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

-0.07

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.04

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.01

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.03

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

-0.11

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. MIOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MIOIX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и MIOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFMIOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.07

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.21

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FNDF и MIOIX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки MIOIX в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и MIOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFMIOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-60.88%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-18.50%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-56.75%

+31.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-60.88%

+20.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-33.72%

+27.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-15.70%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.43%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и MIOIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 7.11%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio (MIOIX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFMIOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.89%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.77%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

20.42%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

24.83%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

21.93%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и MIOIX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как MIOIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.16%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.16%0.00%9.25%2.13%0.24%0.00%0.24%1.63%0.02%3.15%