PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение FNDF с DFAI

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

FNDF и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или DFAI.

Основные характеристики


FNDFDFAI
Дох-ть с нач. г.1.19%1.89%
Дох-ть за 1 год13.56%12.74%
Дох-ть за 3 года6.19%4.45%
Коэф-т Шарпа1.091.03
Дневная вол-ть13.30%13.10%
Макс. просадка-40.14%-27.44%
Current Drawdown-0.32%-0.21%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между FNDF и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности FNDF и DFAI

С начала года, FNDF показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 1.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
37.85%
26.04%
FNDF
DFAI

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Сравнение дивидендов FNDF и DFAI

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DFAI в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.37%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.60%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий FNDF и DFAI

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

0.25%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%

Сравнение FNDF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.09
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
1.03

Сравнение коэффициента Шарпа FNDF и DFAI

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNDF и DFAI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.09
1.03
FNDF
DFAI

Сравнение просадок FNDF и DFAI

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FNDF и DFAI


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.32%
-0.21%
FNDF
DFAI

Сравнение волатильности FNDF и DFAI

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 3.03%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.03%
3.21%
FNDF
DFAI