PortfoliosLab logo
Сравнение FNDF с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и DFAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FNDF и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.27%
42.84%
FNDF
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.58

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.92

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

FNDF:

1.12

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.72

DFAI:

0.89

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.11

DFAI:

2.80

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.20%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

FNDF:

-1.20%

DFAI:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.30%.


FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и DFAI

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDF: 0.58
DFAI: 0.70
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDF: 0.92
DFAI: 1.08
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDF: 1.12
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDF: 0.72
DFAI: 0.89
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDF: 2.11
DFAI: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.70
FNDF
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и DFAI

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DFAI в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и DFAI

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.59%
FNDF
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и DFAI

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 11.43% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.24%
FNDF
DFAI