PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDF с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с DFAI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

FNDF и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или DFAI.

Корреляция

Корреляция между FNDF и DFAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.56

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.92

DFAI:

1.11

Коэф-т Омега

FNDF:

1.12

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.71

DFAI:

0.92

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.09

DFAI:

2.88

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.15%

DFAI:

16.78%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

FNDF:

0.00%

DFAI:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDF показывает доходность 15.27%, а DFAI немного ниже – 14.56%.

FNDF

С начала года

15.27%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

13.52%

1 год

9.59%

5 лет

16.26%

10 лет

6.22%

DFAI

С начала года

14.56%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

13.80%

1 год

11.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDF и DFAI

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и DFAI

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFAI в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.48%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.53%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и DFAI

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и DFAI

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...