PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDF с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FNDF и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.15%
27.64%
FNDF
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.32

DFAI:

0.47

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.51

DFAI:

0.72

Коэф-т Омега

FNDF:

1.06

DFAI:

1.09

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.40

DFAI:

0.62

Коэф-т Мартина

FNDF:

1.20

DFAI:

1.87

Индекс Язвы

FNDF:

3.38%

DFAI:

3.14%

Дневная вол-ть

FNDF:

12.68%

DFAI:

12.58%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

FNDF:

-10.12%

DFAI:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 3.18%.


FNDF

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-2.22%

1 год

2.43%

5 лет

6.06%

10 лет

5.46%

DFAI

С начала года

3.18%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-1.20%

1 год

4.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и DFAI

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDF c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.320.47
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.510.72
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.09
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.400.62
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.201.87
FNDF
DFAI

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
0.47
FNDF
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и DFAI

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFAI в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
4.05%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
1.95%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и DFAI

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.12%
-9.54%
FNDF
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и DFAI

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 3.32%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
3.65%
FNDF
DFAI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab