PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с IDVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FNDF is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, FNDF returned 22.69%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
2.91%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%8.31%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between FNDF and IDVO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between FNDF and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и IDVO

Секторы
FNDF
IDVO

Финансовые услуги

16.2%
19.9%

Промышленность

15.5%
7.2%

Технологии

14.4%
10.7%

Сырьевые материалы

11.3%
17.1%

Энергетика

10.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.2%

Здравоохранение

5.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
10.3%

Коммунальные услуги

3.5%
3.2%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
IDVO
19.9%

Промышленность

FNDF
15.5%
IDVO
7.2%

Технологии

FNDF
14.4%
IDVO
10.7%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
IDVO
17.1%

Энергетика

FNDF
10.9%
IDVO
12.5%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
IDVO
8.2%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
IDVO
7.8%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
IDVO
10.3%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
IDVO
3.2%

Недвижимость

FNDF
0.8%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

FNDF vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.09

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.81

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.30

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

12.60

+1.67

FNDF vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и IDVO

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-15.46%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.37%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-15.46%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.84%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.30%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.71%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и IDVO

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеют волатильность 6.65% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.41%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

13.94%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

16.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.50%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.50%

+1.21%

Сравнение комиссий FNDF и IDVO

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и IDVO

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and IDVO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 22.69% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.87% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.65% for IDVO.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор