Сравнение FNDF с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
FNDF и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDF и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDF и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.23% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.18% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.18%.
FNDF
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.09%
HDMV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDF и HDMV
FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
FNDF vs. HDMV — Ранг доходности на риск
FNDF
HDMV
Сравнение FNDF c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDF | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.57 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.04 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.28 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 8.16 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.57 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FNDF и HDMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и HDMV
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности HDMV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.18% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.70% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDF и HDMV
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -32.01% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -8.73% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.11% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -6.09% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.83% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.44% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и HDMV
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDF | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.07% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 8.25% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 13.16% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.94% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 13.23% | +4.41% |