PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNDF с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и FDEV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%8.48%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
4.70%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.


FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Сравнение комиссий FNDF и FDEV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


Доходность на риск

FNDF vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDFFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.83

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.54

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.02

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

12.24

+2.38

FNDF vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNDFFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.83

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между FNDF и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FDEV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FDEV в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FDEV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


FNDFFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-30.11%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.67%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-29.02%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.03%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.37%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.14%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FDEV

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNDFFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.91%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.15%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

14.64%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.84%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.38%

+2.26%