PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с EMCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDF returned 14.05%/yr vs 8.13%/yr for EMCR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 15.01%.

FNDF

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.68%
С начала года
17.52%
1 год
36.69%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.05%
10 лет*
11.53%

EMCR

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
8.65%
С начала года
15.01%
1 год
30.44%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-4.37%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		15.01%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%

Correlation

The correlation between FNDF and EMCR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.79

The correlation between FNDF and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и EMCR

Секторы
FNDF
EMCR

Финансовые услуги

16.2%
18.9%

Промышленность

15.5%
6.3%

Технологии

14.4%
42.2%

Сырьевые материалы

11.3%
3.5%

Энергетика

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
2.5%

Здравоохранение

5.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
8.8%

Коммунальные услуги

3.5%
1.4%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
EMCR
18.9%

Промышленность

FNDF
15.5%
EMCR
6.3%

Технологии

FNDF
14.4%
EMCR
42.2%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
EMCR
3.5%

Энергетика

FNDF
10.9%
EMCR
0.1%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
EMCR
9.6%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
EMCR
2.5%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
EMCR
5.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
EMCR
8.8%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
EMCR
1.4%

Недвижимость

FNDF
0.8%
EMCR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с VXUSEMCR с FRDMEMCR с AVEM

Доходность на риск

FNDF vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.34

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.83

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.21

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

7.59

+4.68

FNDF vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и EMCR

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-34.28%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.84%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-18.38%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-34.28%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-8.19%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.26%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.02%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и EMCR

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 4.49%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.47%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

20.67%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

22.82%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

20.01%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.22%

-2.81%

Сравнение комиссий FNDF и EMCR

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и EMCR

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности EMCR в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.52%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.10%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and EMCR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (9.47%) compared to FNDF (4.49%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, FNDF leads with 14.05% vs 8.13% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 14.05% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.52% for EMCR.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMCR is Emerging Markets Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Charles Schwab and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.15% for EMCR.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор