PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с VNAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while VNAM tracks the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMCR returned 23.37%/yr vs 16.49%/yr for VNAM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -1.29%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

VNAM

1 день
1.12%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
2.35%
1 год
44.43%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%-0.79%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-1.29%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between EMCR and VNAM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.27

The correlation between EMCR and VNAM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMCR и VNAM

Секторы
EMCR
VNAM

Технологии

36.2%
4.7%

Финансовые услуги

20.7%
25.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Промышленность

6.7%
12.8%

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.9%

Недвижимость

1.8%
38.6%

Коммунальные услуги

1.5%
0.7%

Энергетика

0.1%
1.9%

Технологии

EMCR
36.2%
VNAM
4.7%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
VNAM
25.5%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
VNAM
0.9%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
VNAM

-

Промышленность

EMCR
6.7%
VNAM
12.8%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
VNAM

-

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
VNAM
9.0%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
VNAM
5.9%

Недвижимость

EMCR
1.8%
VNAM
38.6%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
VNAM
0.7%

Энергетика

EMCR
0.1%
VNAM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с DEMVNAM с ECOW

Доходность на риск

EMCR vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.66

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.29

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.62

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

7.68

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VNAM равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRVNAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.66

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.02

+0.61

Просадки

Сравнение просадок EMCR и VNAM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-52.84%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-17.03%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-31.34%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-7.98%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-30.52%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.82%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и VNAM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.59%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

19.89%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

26.86%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

25.60%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

25.60%

-5.74%

Сравнение комиссий EMCR и VNAM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и VNAM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VNAM в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.50%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and VNAM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to VNAM (6.59%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, EMCR leads with 23.37% vs 16.49% for VNAM. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VNAM has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMCR has performed better with a 23.37% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.50% for VNAM.

EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Global X. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.51% for VNAM.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор