PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с DWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

FNDF и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.30%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.47% соответственно.

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%

DWX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.87%
С начала года
4.30%
6 месяцев
8.96%
1 год
24.41%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.07%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий FNDF и DWX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDF vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.96

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.58

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.79

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

10.67

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.96

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Корреляция

Корреляция между FNDF и DWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и DWX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DWX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.28%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и DWX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-66.86%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.59%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.96%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-36.05%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.87%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-14.23%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.24%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и DWX

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.64%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.13%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.53%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

12.13%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.21%

+2.43%