PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с AVDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. FNDF is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, FNDF returned 14.05%/yr vs 14.03%/yr for AVDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.13%.

FNDF

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.68%
С начала года
17.52%
1 год
36.69%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.05%
10 лет*
11.53%

AVDV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.09%
С начала года
12.13%
1 год
33.47%
3 года*
24.58%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%7.64%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.13%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between FNDF and AVDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between FNDF and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и AVDV

Секторы
FNDF
AVDV

Финансовые услуги

16.2%
13.6%

Промышленность

15.5%
22.8%

Технологии

14.4%
6.6%

Сырьевые материалы

11.3%
21.0%

Энергетика

10.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.4%

Здравоохранение

5.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.4%

Коммунальные услуги

3.5%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
AVDV
13.6%

Промышленность

FNDF
15.5%
AVDV
22.8%

Технологии

FNDF
14.4%
AVDV
6.6%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
AVDV
21.0%

Энергетика

FNDF
10.9%
AVDV
9.6%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
AVDV
2.3%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
AVDV
2.4%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
AVDV
1.7%

Недвижимость

FNDF
0.8%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

FNDF vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.03

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.74

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.55

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.56

+2.72

FNDF vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и AVDV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-43.01%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.19%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.17%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.08%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.67%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.72%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.51%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и AVDV

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.49% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.41%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.56%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.42%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.72%

-2.31%

Сравнение комиссий FNDF и AVDV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и AVDV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.10%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and AVDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (4.49%) compared to AVDV (4.40%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, FNDF leads with 14.05% vs 14.03% for AVDV. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 14.05% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

FNDF has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.82% for AVDV.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.36% for AVDV.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор