PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с AIRR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.26%/yr vs 21.45%/yr for AIRR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 11.26% против 21.45% соответственно.

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
37.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FNDF and AIRR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.66

The correlation between FNDF and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и AIRR

Секторы
FNDF
AIRR

Финансовые услуги

16.7%
9.6%

Промышленность

15.9%
84.6%

Энергетика

12.3%
3.8%

Сырьевые материалы

11.3%

-

Технологии

11.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
AIRR
9.6%

Промышленность

FNDF
15.9%
AIRR
84.6%

Энергетика

FNDF
12.3%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
AIRR

-

Технологии

FNDF
11.1%
AIRR
0.5%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
AIRR

-

Здравоохранение

FNDF
5.5%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
AIRR

-

Недвижимость

FNDF
0.9%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FNDF vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.51

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.90

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

18.09

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FNDF и AIRR

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-42.37%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.09%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-27.95%

+14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.95%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-42.37%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.01%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.42%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.54%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и AIRR

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.15%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.40%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

20.11%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

25.53%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

25.33%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

26.30%

-8.59%

Сравнение комиссий FNDF и AIRR

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и AIRR

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and AIRR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to FNDF (6.15%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.45% vs 11.26% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.45% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.14% for AIRR.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIRR is Building & Construction. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор