PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с TUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с TUR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

FNDE и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.80%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.16%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 10.44% против 1.62% соответственно.

FNDE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.80%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.85%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.44%

TUR

1 день
0.67%
1 месяц
0.44%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.17%
3 года*
8.97%
5 лет*
13.81%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с AMRTUR с SFMTUR с VGK

Сравнение комиссий FNDE и TUR

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

TUR
iShares MSCI Turkey ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDETURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.04

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.68

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.76

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.18

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDETURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.04

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между FNDE и TUR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и TUR

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TUR в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.12%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и TUR

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и TUR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDETURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-72.34%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.24%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-31.63%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-59.25%

+19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-28.78%

+22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-40.04%

+28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.13%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и TUR

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.90%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDETURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

8.34%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.44%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

22.37%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

33.74%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

34.32%

-14.92%