Сравнение FNDE с TJUN
FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
FNDE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 35.50%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 11.11%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNDE и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 15.11% | 16.11% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between FNDE and TJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDE vs. TJUN — Ранг доходности на риск
FNDE
TJUN
Сравнение FNDE c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDE | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.48 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и TJUN
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.55% | -4.47% | -39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -0.59% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDE | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 7.52% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 7.52% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 7.52% | +11.78% |
Сравнение комиссий FNDE и TJUN
FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и TJUN
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.64% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNDE and TJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
FNDE has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for TJUN.
FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для FNDE и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор