PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с SSHQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX).

FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDE и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и SSHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SSHQX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SSHQX по среднегодовой доходности: 10.20% против -11.24% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с RERGXSSHQX с JNUSX

Сравнение комиссий FNDE и SSHQX

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

FNDE vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDESSHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.89

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.77

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.39

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHQX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDESSHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.35

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.36

+0.70

Корреляция

Корреляция между FNDE и SSHQX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и SSHQX

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SSHQX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и SSHQX

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SSHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDESSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-92.12%

+48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.15%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-14.79%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-92.12%

+52.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-80.46%

+73.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-51.83%

+39.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.74%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и SSHQX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDESSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.05%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.40%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

15.69%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.32%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

32.23%

-12.82%