PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с JHEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с JHEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM).

FNDE и JHEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и JHEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и JHEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-7.72%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		4.62%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у JHEM с доходностью 4.62%.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JIREJHEM с JHSC

Сравнение комиссий FNDE и JHEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHEM в 0.49%.

JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. JHEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c JHEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEJHEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.71

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.29

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.62

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

10.05

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. JHEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и JHEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEJHEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между FNDE и JHEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и JHEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности JHEM в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и JHEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки JHEM в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и JHEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEJHEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-34.99%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.34%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-32.15%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-9.06%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-10.12%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.22%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и JHEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 6.91%, в то время как у John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEJHEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.56%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

14.04%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.82%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.15%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.45%

-1.04%