PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDE с JHEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с JHEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FNDE tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net) while JHEM tracks the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDE returned 10.04%/yr vs 7.24%/yr for JHEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for JHEM.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и JHEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у JHEM с доходностью 17.08%.

FNDE

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
6.67%
С начала года
12.50%
1 год
25.46%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

JHEM

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
11.46%
С начала года
17.08%
1 год
32.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и JHEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		12.50%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-7.88%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		17.08%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.63%

Correlation

The correlation between FNDE and JHEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between FNDE and JHEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и JHEM

Секторы
FNDE
JHEM

Технологии

22.7%
33.9%

Финансовые услуги

22.4%
20.1%

Сырьевые материалы

10.7%
7.9%

Энергетика

10.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.8%

Промышленность

3.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.4%
0.6%

Здравоохранение

1.1%
2.7%

Технологии

FNDE
22.7%
JHEM
33.9%

Финансовые услуги

FNDE
22.4%
JHEM
20.1%

Сырьевые материалы

FNDE
10.7%
JHEM
7.9%

Энергетика

FNDE
10.5%
JHEM
4.4%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.4%
JHEM
10.5%

Коммуникационные услуги

FNDE
5.5%
JHEM
6.8%

Промышленность

FNDE
3.7%
JHEM
7.6%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.0%
JHEM
3.0%

Коммунальные услуги

FNDE
2.1%
JHEM
2.6%

Недвижимость

FNDE
1.4%
JHEM
0.6%

Здравоохранение

FNDE
1.1%
JHEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSCJHEM с JIRE

Доходность на риск

FNDE vs. JHEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c JHEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEJHEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.50

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.03

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.67

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.97

-0.88

FNDE vs. JHEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и JHEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и JHEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки JHEM в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и JHEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEJHEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-34.99%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.34%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-18.16%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.17%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-8.21%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-9.88%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.66%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и JHEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) составляет 4.97%, в то время как у John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEJHEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.95%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

20.05%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

22.02%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

18.36%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.91%

-1.78%

Сравнение комиссий FNDE и JHEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и JHEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности JHEM в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.85%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and JHEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEM has higher volatility (8.95%) compared to FNDE (4.97%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs JHEM's -34.99%.

On 5-year performance, FNDE leads with 10.04% vs 7.24% for JHEM. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 10.04% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.85% for JHEM.

FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Manulife. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.49% for JHEM.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и JHEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор