PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с IMFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDE returned 9.57%/yr vs 8.50%/yr for IMFL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.58%.

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%5.70%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Correlation

The correlation between FNDE and IMFL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.72

The correlation between FNDE and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и IMFL

Секторы
FNDE
IMFL

Финансовые услуги

23.8%
11.0%

Технологии

18.7%
15.4%

Энергетика

15.5%
5.9%

Сырьевые материалы

13.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.6%

Промышленность

4.7%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
11.6%

Коммунальные услуги

2.5%
3.9%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Здравоохранение

0.5%
12.8%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
IMFL
11.0%

Технологии

FNDE
18.7%
IMFL
15.4%

Энергетика

FNDE
15.5%
IMFL
5.9%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
IMFL
5.5%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
IMFL
7.5%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
IMFL
3.6%

Промышленность

FNDE
4.7%
IMFL
17.4%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
IMFL
11.6%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
IMFL
3.9%

Недвижимость

FNDE
1.5%
IMFL
1.5%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
IMFL
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

FNDE vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.12

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.88

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.82

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

9.97

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FNDE и IMFL

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-33.26%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.77%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-13.52%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.26%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.54%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.24%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.32%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и IMFL

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 5.34%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.74%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.08%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.71%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.05%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

15.99%

+3.31%

Сравнение комиссий FNDE и IMFL

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и IMFL

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IMFL в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and IMFL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, FNDE leads with 9.57% vs 8.50% for IMFL. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDE has performed better with a 9.57% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.87% for IMFL.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while IMFL is Global Equities. FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.34% for IMFL.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор