PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с EWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с EWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).

FNDE и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции EWX по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.33% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE

Сравнение комиссий FNDE и EWX

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEEWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.22

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.68

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.61

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.23

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа EWX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между FNDE и EWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и EWX

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности EWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и EWX

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и EWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-63.90%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.90%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.67%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-43.00%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.62%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-13.28%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и EWX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеют волатильность 6.91% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.64%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.51%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.45%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.12%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.08%

+2.33%