PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с EDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index while EDIV tracks the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.28%/yr vs 9.16%/yr for EDIV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.16% соответственно.

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between FNDE and EDIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between FNDE and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и EDIV

Секторы
FNDE
EDIV

Финансовые услуги

23.8%
29.7%

Технологии

18.7%
8.4%

Энергетика

15.5%
3.2%

Сырьевые материалы

13.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.8%

Промышленность

4.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
12.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.5%
5.1%

Здравоохранение

0.5%
1.3%

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
EDIV
29.7%

Технологии

FNDE
18.7%
EDIV
8.4%

Энергетика

FNDE
15.5%
EDIV
3.2%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
EDIV
1.7%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
EDIV
11.8%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
EDIV
13.8%

Промышленность

FNDE
4.7%
EDIV
9.7%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
EDIV
12.8%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
EDIV
2.5%

Недвижимость

FNDE
1.5%
EDIV
5.1%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
EDIV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

FNDE vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.16

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.70

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.37

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

4.23

+9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.16

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.17

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FNDE и EDIV

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-53.36%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.36%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-13.84%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.32%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-40.76%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.07%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-19.36%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.34%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и EDIV

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.11%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.03%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

12.19%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.83%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.49%

+1.81%

Сравнение комиссий FNDE и EDIV

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и EDIV

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EDIV в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and EDIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (5.34%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.28% vs 9.16% for EDIV. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.28% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.62% for FNDE.

FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.49% for EDIV.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор