PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

FNDE и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.40% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий FNDE и EDIV

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.61

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.57

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

5.68

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между FNDE и EDIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и EDIV

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и EDIV

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-53.36%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.36%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.32%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-40.76%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-8.17%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-19.53%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и EDIV

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.79%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.12%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

13.76%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.81%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.58%

+1.83%