PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с PDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с PDN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).

FNDC и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDC и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		5.54%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 5.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDC имеют среднегодовую доходность 8.69%, а акции PDN немного отстают с 8.41%.

FNDC

1 день
1.42%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.54%
6 месяцев
9.06%
1 год
34.69%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.69%

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с AVDVPDN с SPYPDN с VEAPDN с PXFPDN с VXFPDN с SCHF

Сравнение комиссий FNDC и PDN

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

FNDC vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.17

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.93

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.24

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

12.91

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между FNDC и PDN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и PDN

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PDN в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.66%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и PDN

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и PDN.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDCPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-59.32%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.26%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-33.68%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-41.94%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-6.57%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-11.68%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и PDN

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 6.60%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDCPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.35%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.12%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.82%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.19%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.99%

-0.27%