Сравнение FNDC с FDTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).
FNDC и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDC и FDTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDC и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 5.54% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 12.91% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDC показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.61% соответственно.
FNDC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.69%
FDTS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDC и FDTS
FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Доходность на риск
FNDC vs. FDTS — Ранг доходности на риск
FNDC
FDTS
Сравнение FNDC c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDC | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.33 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 4.08 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.90 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 19.52 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDC | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.33 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FNDC и FDTS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDC и FDTS
Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FDTS в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.66% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.66% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FNDC и FDTS
Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и FDTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDC | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -51.26% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.61% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -33.11% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -51.26% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -8.43% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -10.74% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.16% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDC и FDTS
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 6.60%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDC | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.16% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 12.70% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.83% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 29.15% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 24.75% | -8.03% |