PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с FDTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US while FDTS tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.66%/yr vs 10.50%/yr for FDTS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.50% соответственно.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between FNDC and FDTS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.62

Over the past year, FNDC and FDTS have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FNDC и FDTS

Секторы
FNDC
FDTS

Промышленность

25.8%
23.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
18.4%

Финансовые услуги

11.5%
11.7%

Сырьевые материалы

11.0%
11.2%

Технологии

8.7%
13.4%

Недвижимость

6.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.0%

Здравоохранение

4.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.0%

Энергетика

4.6%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

FNDC
25.8%
FDTS
23.0%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
FDTS
18.4%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
FDTS
11.7%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
FDTS
11.2%

Технологии

FNDC
8.7%
FDTS
13.4%

Недвижимость

FNDC
6.9%
FDTS
4.3%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
FDTS
5.0%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
FDTS
3.0%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
FDTS
3.0%

Энергетика

FNDC
4.6%
FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

FNDC vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.69

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.52

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.64

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

13.32

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FNDC и FDTS

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-51.26%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.61%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-13.19%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-33.11%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-51.26%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-6.49%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-10.65%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и FDTS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 4.67%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.54%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

14.09%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

17.05%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

29.28%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

24.85%

-8.05%

Сравнение комиссий FNDC и FDTS

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и FDTS

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FDTS в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDC and FDTS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.50% vs 8.66% for FNDC. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.50% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.58% for FDTS.

FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор