Сравнение FNDC с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDC и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDC и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 5.54% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDC показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.34% соответственно.
FNDC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.69%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDC и DISVX
FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
FNDC vs. DISVX — Ранг доходности на риск
FNDC
DISVX
Сравнение FNDC c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDC | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.59 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 3.17 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.98 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 11.76 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDC | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FNDC и DISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDC и DISVX
Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.66% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок FNDC и DISVX
Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDC | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -61.57% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -13.26% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -27.43% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -49.24% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -9.95% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -12.23% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.36% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDC и DISVX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 6.60%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDC | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 7.27% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.02% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.51% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.98% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.74% | -0.02% |