PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FNDC is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, FNDC returned 18.14%/yr vs 24.35%/yr for DISV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDC показывает доходность 11.36%, а DISV немного ниже – 10.83%.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-10.17%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between FNDC and DISV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between FNDC and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и DISV

Секторы
FNDC
DISV

Промышленность

25.8%
18.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
15.3%

Финансовые услуги

11.5%
18.6%

Сырьевые материалы

11.0%
18.3%

Технологии

8.7%
4.1%

Недвижимость

6.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.3%

Здравоохранение

4.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.4%

Энергетика

4.6%
9.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Промышленность

FNDC
25.8%
DISV
18.1%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
DISV
15.3%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
DISV
18.6%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
DISV
18.3%

Технологии

FNDC
8.7%
DISV
4.1%

Недвижимость

FNDC
6.9%
DISV
3.2%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
DISV
4.3%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
DISV
3.0%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
DISV
3.4%

Энергетика

FNDC
4.6%
DISV
9.2%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
DISV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

FNDC vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.28

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.72

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

10.27

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.93

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FNDC и DISV

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-26.77%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.69%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-14.15%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.48%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-4.90%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.35%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и DISV

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.16%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.69%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.45%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.36%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.36%

-0.56%

Сравнение комиссий FNDC и DISV

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и DISV

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDC and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 18.14% for FNDC. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.39% for DISV.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор