PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDB is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, FNDB returned 30.64% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

FNDB

1 день
0.46%
1 месяц
0.83%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
30.64%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.55%

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и VMAX

2026 (YTD)202520242023
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.97%16.23%16.25%5.61%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between FNDB and VMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.94

The correlation between FNDB and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и VMAX

Секторы
FNDB
VMAX

Технологии

20.8%
13.3%

Финансовые услуги

12.7%
32.4%

Здравоохранение

11.9%
11.1%

Промышленность

10.0%
5.5%

Энергетика

9.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
2.8%

Коммунальные услуги

3.0%
5.3%

Недвижимость

2.2%
4.4%

Технологии

FNDB
20.8%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

FNDB
12.7%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

FNDB
11.9%
VMAX
11.1%

Промышленность

FNDB
10.0%
VMAX
5.5%

Энергетика

FNDB
9.3%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.2%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.9%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

FNDB
6.9%
VMAX
3.7%

Сырьевые материалы

FNDB
3.7%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.0%
VMAX
5.3%

Недвижимость

FNDB
2.2%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

FNDB vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.44

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.32

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

6.08

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

21.32

-2.76

FNDB vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и VMAX

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-19.05%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.93%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.52%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.40%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и VMAX

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 3.30% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.22%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.83%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.29%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.39%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

15.39%

+2.07%

Сравнение комиссий FNDB и VMAX

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и VMAX

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.46%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNDB and VMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDB has higher volatility (3.30%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, FNDB leads with 30.64% vs 29.83% for VMAX. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDB has performed better with a 30.64% return vs 29.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.46% for FNDB.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.29% for VMAX.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор