Сравнение FNDB с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
FNDB и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDB и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDB и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -4.19% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и SAMT
FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
FNDB vs. SAMT — Ранг доходности на риск
FNDB
SAMT
Сравнение FNDB c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDB | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.02 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.65 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.14 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 11.64 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDB | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.02 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNDB и SAMT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и SAMT
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и SAMT
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDB | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -20.57% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -8.76% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.23% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -8.00% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.11% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и SAMT
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 4.10%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDB | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.89% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 11.92% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 17.68% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.77% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.77% | +0.72% |