Сравнение FNDB с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
FNDB и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDB и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDB и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 3.22% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 15.37% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.66% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.66%.
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.15%
QMAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и QMAR
FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
FNDB vs. QMAR — Ранг доходности на риск
FNDB
QMAR
Сравнение FNDB c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDB | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.23 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.09 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 14.47 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FNDB и QMAR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и QMAR
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и QMAR
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -19.83% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -6.01% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -19.83% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.12% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.39% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.33% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и QMAR
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 4.64% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 13.26% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 14.04% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.02% | +3.46% |