PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. FNDB is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, FNDB returned 21.00%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDB показывает доходность 15.31%, а MOOD немного ниже – 14.72%.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%1.52%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between FNDB and MOOD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.79

The correlation between FNDB and MOOD shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDB и MOOD

Секторы
FNDB
MOOD

Технологии

18.8%
27.6%

Финансовые услуги

14.1%
15.7%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Промышленность

10.0%
12.6%

Энергетика

10.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.1%

Сырьевые материалы

3.8%
4.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

FNDB
18.8%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
MOOD
15.7%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
MOOD
8.4%

Промышленность

FNDB
10.0%
MOOD
12.6%

Энергетика

FNDB
10.0%
MOOD
3.7%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
MOOD
9.5%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
MOOD
5.1%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
MOOD
4.4%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
MOOD
2.7%

Недвижимость

FNDB
2.4%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

FNDB vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.57

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.01

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.51

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.73

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

11.57

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.57

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.36

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FNDB и MOOD

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-14.34%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.71%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-9.71%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.32%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.12%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и MOOD

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.28%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.14%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

12.32%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

14.11%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

12.06%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

12.06%

+5.42%

Сравнение комиссий FNDB и MOOD

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и MOOD

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and MOOD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to FNDB (2.28%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, FNDB leads with 21.00% vs 20.75% for MOOD. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDB has performed better with a 21.00% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.35% for MOOD.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Charles Schwab and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.68% for MOOD.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор