PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с GVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. FNDB is passively managed, while GVLU is actively managed. Over the past 3 years, FNDB returned 20.54%/yr vs 15.80%/yr for GVLU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 6.95%.

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%16.23%16.25%18.42%-3.79%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%

Correlation

The correlation between FNDB and GVLU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between FNDB and GVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и GVLU

Секторы
FNDB
GVLU

Технологии

18.8%
14.5%

Финансовые услуги

14.1%
15.9%

Здравоохранение

11.6%
10.8%

Промышленность

10.0%
11.2%

Энергетика

10.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
10.3%

Сырьевые материалы

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

3.1%
0.4%

Недвижимость

2.4%
0.5%

Технологии

FNDB
18.8%
GVLU
14.5%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
GVLU
15.9%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
GVLU
10.8%

Промышленность

FNDB
10.0%
GVLU
11.2%

Энергетика

FNDB
10.0%
GVLU
11.4%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
GVLU
3.7%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
GVLU
16.1%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
GVLU
10.3%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
GVLU
5.2%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
GVLU
0.4%

Недвижимость

FNDB
2.4%
GVLU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с FXAIX

Доходность на риск

FNDB vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.39

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.16

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.29

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

7.40

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа GVLU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBGVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.39

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FNDB и GVLU

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-20.82%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.14%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-20.82%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.57%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.16%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.52%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и GVLU

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.40%, в то время как у Gotham 1000 Value ETF (GVLU) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.04%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.44%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.79%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.79%

-0.31%

Сравнение комиссий FNDB и GVLU

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и GVLU

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GVLU в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and GVLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.03%) compared to FNDB (2.40%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs GVLU's -20.82%.

On 3-year performance, FNDB leads with 20.54% vs 15.80% for GVLU. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDB has performed better with a 20.54% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.44% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while GVLU is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Gotham. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.51% for GVLU.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор