PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с GVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU).

FNDB и GVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDB и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и GVLU

2026 (YTD)2025202420232022
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-3.79%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у GVLU с доходностью 2.82%.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с PRBLXGVLU с FXAIX

Сравнение комиссий FNDB и GVLU

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GVLU в 0.51%.

GVLU
Gotham 1000 Value ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

FNDB vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBGVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.85

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.36

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.17

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

5.11

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GVLU равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBGVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.85

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между FNDB и GVLU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и GVLU

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GVLU в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и GVLU

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и GVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-20.82%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-14.62%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.36%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.23%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.34%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и GVLU

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеют волатильность 4.10% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.30%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.84%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

19.63%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.03%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.03%

-0.54%