PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с FDVV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDB returned 12.78%/yr vs 13.40%/yr for FDVV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 7.55%.

FNDB

1 день
0.46%
1 месяц
0.83%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
30.64%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.55%

FDVV

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.79%
1 год
20.52%
3 года*
19.42%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.97%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.55%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FNDB and FDVV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FNDB and FDVV shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDB и FDVV

Секторы
FNDB
FDVV

Технологии

20.8%
30.5%

Финансовые услуги

12.7%
17.0%

Здравоохранение

11.9%
3.0%

Промышленность

10.0%
3.0%

Энергетика

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
10.7%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%
8.6%

Недвижимость

2.2%
9.9%

Технологии

FNDB
20.8%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

FNDB
12.7%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

FNDB
11.9%
FDVV
3.0%

Промышленность

FNDB
10.0%
FDVV
3.0%

Энергетика

FNDB
9.3%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.2%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.9%
FDVV
3.6%

Потребительский защитный сектор

FNDB
6.9%
FDVV
10.7%

Сырьевые материалы

FNDB
3.7%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FNDB
3.0%
FDVV
8.6%

Недвижимость

FNDB
2.2%
FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FNDB vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.03

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.84

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.22

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

9.14

+9.42

FNDB vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и FDVV

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-40.25%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.30%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.90%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-20.18%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.08%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.79%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.25%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и FDVV

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.29%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.16%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

14.73%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.97%

+0.49%

Сравнение комиссий FNDB и FDVV

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и FDVV

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FDVV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.88%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.46%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and FDVV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDB has higher volatility (3.30%) compared to FDVV (3.10%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.40% vs 12.78% for FNDB. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.40% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.46% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.29% for FDVV.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор