PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDB с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDB returned 13.74%/yr vs 14.45%/yr for FDVV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 12.35%.

FNDB

1 день
0.42%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.66%
С начала года
17.29%
1 год
30.39%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.84%

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		17.29%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FNDB and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FNDB and FDVV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDB и FDVV

Секторы
FNDB
FDVV

Технологии

19.1%
30.5%

Финансовые услуги

15.3%
17.0%

Здравоохранение

12.9%
3.0%

Промышленность

9.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.6%

Энергетика

8.4%

-

Коммуникационные услуги

8.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
10.7%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.3%
8.6%

Недвижимость

2.3%
9.9%

Технологии

FNDB
19.1%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

FNDB
15.3%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

FNDB
12.9%
FDVV
3.0%

Промышленность

FNDB
9.9%
FDVV
3.0%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.6%
FDVV
13.6%

Энергетика

FNDB
8.4%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

FNDB
8.3%
FDVV
3.6%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
FDVV
10.7%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FNDB
3.3%
FDVV
8.6%

Недвижимость

FNDB
2.3%
FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FNDB vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.17

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.03

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.37

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.54

9.74

+8.80

FNDB vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и FDVV

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-40.25%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.30%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.90%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-20.18%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.77%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.26%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и FDVV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.07%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.60%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.27%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.12%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.70%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.93%

+0.48%

Сравнение комиссий FNDB и FDVV

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и FDVV

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (2.60%) compared to FNDB (2.07%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.45% vs 13.74% for FNDB. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.45% return vs 13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.43% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.29% for FDVV.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор