Сравнение FNDB с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
FNDB и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDB и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 13.06% против 5.86% соответственно.
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и AOM
И FNDB, и AOM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDB vs. AOM — Ранг доходности на риск
FNDB
AOM
Сравнение FNDB c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDB | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.03 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.19 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.80 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDB | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FNDB и AOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и AOM
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AOM в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и AOM
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDB | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -19.96% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -5.35% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -19.96% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -19.96% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.30% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.72% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.33% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и AOM
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDB | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.26% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 4.89% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 8.24% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 8.09% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 7.90% | +9.59% |