PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с OSCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FNDA is passively managed, while OSCV is actively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 7.06%/yr vs 5.11%/yr for OSCV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 8.34%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-18.53%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Correlation

The correlation between FNDA and OSCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.93

The correlation between FNDA and OSCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и OSCV

Секторы
FNDA
OSCV

Промышленность

18.9%
17.0%

Технологии

14.9%
2.0%

Финансовые услуги

14.6%
27.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.9%

Недвижимость

9.9%
8.5%

Здравоохранение

6.8%
8.3%

Энергетика

6.2%
11.3%

Сырьевые материалы

5.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.8%
3.1%

Промышленность

FNDA
18.9%
OSCV
17.0%

Технологии

FNDA
14.9%
OSCV
2.0%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
OSCV
27.6%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
OSCV
9.9%

Недвижимость

FNDA
9.9%
OSCV
8.5%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
OSCV
8.3%

Энергетика

FNDA
6.2%
OSCV
11.3%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
OSCV
5.6%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
OSCV
2.0%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
OSCV

-

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
OSCV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

FNDA vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.03

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.61

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.81

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

5.34

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.03

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FNDA и OSCV

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и OSCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-42.40%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.55%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-22.92%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-22.92%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.46%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.60%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и OSCV

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.47%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.45%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

13.37%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

17.26%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

20.91%

+1.46%

Сравнение комиссий FNDA и OSCV

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и OSCV

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности OSCV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and OSCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDA has higher volatility (4.38%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs OSCV's -42.40%.

On 5-year performance, FNDA leads with 7.06% vs 5.11% for OSCV. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDA has performed better with a 7.06% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.09% for FNDA.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.79% for OSCV.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор