PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. FNCL is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FNCL returned 18.42%/yr vs 20.47%/yr for GABF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%2.84%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between FNCL and GABF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.91

The correlation between FNCL and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCL и GABF

Секторы
FNCL
GABF

Финансовые услуги

96.9%
84.6%

Технологии

2.1%
4.9%

Недвижимость

0.7%
6.0%

Промышленность

0.2%
4.6%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
GABF
84.6%

Технологии

FNCL
2.1%
GABF
4.9%

Недвижимость

FNCL
0.7%
GABF
6.0%

Промышленность

FNCL
0.2%
GABF
4.6%

Здравоохранение

FNCL
0.0%
GABF

-

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

FNCL

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

GABF

-

Энергетика

FNCL

-

GABF

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

FNCL vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.19

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.13

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.19

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.44

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FNCL и GABF

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-20.86%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-17.16%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-20.86%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-11.60%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.86%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.27%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и GABF

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.26%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.28%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.14%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

17.37%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

20.54%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.54%

+1.80%

Сравнение комиссий FNCL и GABF

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и GABF

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and GABF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to FNCL (3.26%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 18.42% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 18.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.70% for FNCL.

They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.10% for GABF.

FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор