PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNCL с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с GABF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. FNCL is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FNCL returned 20.90%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.

FNCL

1 день
0.19%
1 месяц
3.34%
6 месяцев
8.49%
С начала года
7.39%
1 год
14.38%
3 года*
20.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.35%
Всё время*
11.94%

GABF

1 день
-0.43%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.82%
С начала года
0.97%
1 год
0.76%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNCL

Fidelity MSCI Financials Index ETF
$8.25M$8.14M$7.84M

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF
$112.49K$108.83K$192.91K

Сравнение доходности по годам FNCL и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		7.39%14.94%30.44%14.10%2.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		0.97%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between FNCL and GABF is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.91

The correlation between FNCL and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCL и GABF

Секторы
FNCL
GABF

Финансовые услуги

97.0%
85.6%

Технологии

1.9%
5.2%

Недвижимость

0.7%
4.3%

Промышленность

0.2%
4.9%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
97.0%
GABF
85.6%

Технологии

FNCL
1.9%
GABF
5.2%

Недвижимость

FNCL
0.7%
GABF
4.3%

Промышленность

FNCL
0.2%
GABF
4.9%

Здравоохранение

FNCL
0.1%
GABF

-

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

FNCL

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

GABF

-

Энергетика

FNCL

-

GABF

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с KBEFNCL с FTECFNCL с FCOM
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с SCHW

Доходность на риск

FNCL vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNCL c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNCLGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.04

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.18

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.04

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

0.10

+2.44

FNCL vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNCL и GABF

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-20.86%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-17.16%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-20.86%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.00%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.97%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

7.91%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и GABF

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.81%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.93%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

13.15%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

17.49%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.38%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

20.38%

+1.89%

Сравнение комиссий FNCL и GABF

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и GABF

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности GABF в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.53%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.94%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and GABF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.93%) compared to FNCL (3.81%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, FNCL leads with 20.90% vs 20.22% for GABF. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNCL has performed better with a 20.90% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.53% for FNCL.

They also come from different issuers: Fidelity and Gabelli. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.10% for GABF.

FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор