Сравнение FNCL с FXAIX
FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCL returned 13.45%/yr vs 15.80%/yr for FXAIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.45% против 15.80% соответственно.
FNCL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.45%
FXAIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам FNCL и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -0.31% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 9.79% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between FNCL and FXAIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between FNCL and FXAIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FNCL
FXAIX
Сравнение FNCL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCL | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.02 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 13.62 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNCL и FXAIX
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -33.79% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -8.89% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -18.76% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -24.50% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -33.79% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.72% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.79% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.97% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.68% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.84% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 12.50% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.00% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.12% | +4.18% |
Сравнение комиссий FNCL и FXAIX
FNCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и FXAIX
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности FXAIX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.64% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.04% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FNCL and FXAIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (4.68%) compared to FNCL (4.22%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNCL и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор