PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с FSDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNCL returned 12.14%/yr vs 15.44%/yr for FSDAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for FSDAX.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: 12.14% против 15.44% соответственно.

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и FSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%

Correlation

The correlation between FNCL and FSDAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FNCL and FSDAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

FNCL vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.28

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.88

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.67

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

4.87

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.28

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FSDAX

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-60.59%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-16.13%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-16.13%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-22.84%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-47.08%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-7.26%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-10.45%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.52%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FSDAX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

7.45%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

18.25%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

21.08%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

20.42%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

22.35%

-0.01%

Сравнение комиссий FNCL и FSDAX

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FSDAX

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FSDAX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and FSDAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to FNCL (3.26%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs FSDAX's -60.59%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор