PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNCL returned 7.79%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FNCL and FDVV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between FNCL and FDVV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNCL и FDVV

Секторы
FNCL
FDVV

Финансовые услуги

96.9%
17.0%

Технологии

2.1%
29.1%

Недвижимость

0.7%
10.1%

Промышленность

0.2%
3.4%

Здравоохранение

0.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

8.7%

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
FDVV
17.0%

Технологии

FNCL
2.1%
FDVV
29.1%

Недвижимость

FNCL
0.7%
FDVV
10.1%

Промышленность

FNCL
0.2%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

FNCL
0.0%
FDVV
3.1%

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

FNCL

-

FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

FDVV
11.0%

Энергетика

FNCL

-

FDVV

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FNCL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.35

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.28

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.53

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

10.54

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.35

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FDVV

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-40.25%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-9.30%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-15.90%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-20.18%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-1.12%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.81%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.23%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FDVV

Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.26% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.14%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.99%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

10.06%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.75%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.00%

+5.34%

Сравнение комиссий FNCL и FDVV

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FDVV

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and FDVV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNCL has higher volatility (3.26%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 7.79% for FNCL. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.70% for FNCL.

FNCL is categorized as Financials Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор