PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNCL с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с FDFF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both Financials Equities funds from Fidelity. FNCL is passively managed, while FDFF is actively managed. Over the past 3 years, FNCL returned 20.62%/yr vs 10.77%/yr for FDFF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for FDFF.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью 0.24%.

FNCL

1 день
0.56%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
5.41%
С начала года
5.29%
1 год
11.59%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.65%
10 лет*
13.34%

FDFF

1 день
0.39%
1 месяц
6.80%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
0.24%
1 год
-6.91%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и FDFF

2026 (YTD)202520242023
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		5.29%14.94%30.44%16.98%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.24%-2.75%27.86%16.58%

Correlation

The correlation between FNCL and FDFF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between FNCL and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCL и FDFF

Секторы
FNCL
FDFF

Финансовые услуги

96.9%
75.4%

Технологии

2.0%
18.8%

Недвижимость

0.7%
0.8%

Промышленность

0.2%
4.2%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
FDFF
75.4%

Технологии

FNCL
2.0%
FDFF
18.8%

Недвижимость

FNCL
0.7%
FDFF
0.8%

Промышленность

FNCL
0.2%
FDFF
4.2%

Здравоохранение

FNCL
0.1%
FDFF

-

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
FDFF

-

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
FDFF
0.8%

Сырьевые материалы

FNCL

-

FDFF

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

FDFF

-

Энергетика

FNCL

-

FDFF

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME

Доходность на риск

FNCL vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNCLFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.38

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.40

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.31

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-0.59

+2.63

FNCL vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNCL и FDFF

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-23.06%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-22.31%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-23.06%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.96%

+8.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.61%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

11.81%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и FDFF

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.60%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

14.67%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.49%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

18.96%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.96%

+3.30%

Сравнение комиссий FNCL и FDFF

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDFF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и FDFF

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FDFF в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		0.99%0.86%0.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.56%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and FDFF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFF has higher volatility (4.60%) compared to FNCL (3.98%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs FDFF's -23.06%.

On 3-year performance, FNCL leads with 20.62% vs 10.77% for FDFF. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNCL has performed better with a 20.62% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

FNCL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.99% for FDFF.

Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.50% for FDFF.

FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор