Сравнение FNCL с FBTC
FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FNCL returned 11.59% vs -46.29% for FBTC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FNCL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.34%
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCL и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 5.29% | 14.94% | 30.49% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FNCL and FBTC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FNCL
FBTC
Сравнение FNCL c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCL | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.87 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.40 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNCL и FBTC
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -53.35% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -53.35% | +38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.89% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -17.64% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 33.11% | -27.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 10.78% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 34.75% | -23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 44.27% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 49.78% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 49.78% | -27.52% |
Сравнение комиссий FNCL и FBTC
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и FBTC
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.56% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
FNCL and FBTC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FNCL (3.98%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FNCL leads with 11.59% vs -46.29% for FBTC. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNCL has performed better with a 11.59% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FNCL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for FBTC.
FNCL is categorized as Financials Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.25% for FBTC.
FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNCL и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор