Сравнение FN с NXT
FN (Fabrinet) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, NXT in Solar. Over the past 3 years, FN returned 76.72%/yr vs 46.10%/yr for NXT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 44.24%.
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
NXT
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 44.24%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 113.26%
- 3 года*
- 46.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FN и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 56.07% |
NXT Nextracker Inc | 44.24% | 138.46% | -22.03% | 53.81% |
Correlation
The correlation between FN and NXT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FN:
$22.59B
NXT:
$19.43B
FN:
$11.65
NXT:
$3.83
FN:
53.55
NXT:
32.79
FN:
2.29
NXT:
0.01
FN:
5.32
NXT:
5.40
FN:
9.80
NXT:
8.32
FN:
$4.24B
NXT:
$3.56B
FN:
$509.75M
NXT:
$1.16B
FN:
$422.55M
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. NXT — Ранг доходности на риск
FN
NXT
Сравнение FN c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 4.90 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 10.31 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.75 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FN и NXT
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -48.61% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -23.27% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -48.61% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -19.66% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -15.32% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 11.03% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и NXT
Текущая волатильность для Fabrinet (FN) составляет 25.81%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что FN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 28.03% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 49.14% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.78% | 65.09% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.58% | 60.66% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 60.66% | -12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и NXT
Ни FN, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и NXT
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
FN and NXT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.03%) compared to FN (25.81%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs NXT's -48.61%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор