Сравнение FN с DFDV
FN (Fabrinet) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — FN in Electronic Components, DFDV in Software - Infrastructure. Over the past year, FN returned 164.42% vs -83.41% for DFDV. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 36.45%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -43.37%.
FN
- 1 день
- -13.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 36.45%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 164.42%
- 3 года*
- 78.12%
- 5 лет*
- 46.00%
- 10 лет*
- 32.29%
DFDV
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -35.87%
- С начала года
- -43.37%
- 6 месяцев
- -52.33%
- 1 год
- -83.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FN и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 36.45% | 107.06% | 15.53% | 51.63% |
DFDV DeFi Development Corp | -43.37% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
Correlation
The correlation between FN and DFDV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
FN:
$22.50B
DFDV:
$75.10M
FN:
$11.65
DFDV:
-$6.55
FN:
5.30
DFDV:
4.96
FN:
9.76
DFDV:
7.37
FN:
$4.24B
DFDV:
$13.76M
FN:
$509.75M
DFDV:
$13.42M
FN:
$422.55M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. DFDV — Ранг доходности на риск
FN
DFDV
Сравнение FN c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | -0.87 | +8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | -1.13 | +20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.57 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FN и DFDV
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки DFDV в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -92.60% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -90.03% | +69.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -92.60% | +75.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -72.16% | +49.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 68.98% | -60.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и DFDV
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 27.04% по сравнению с DeFi Development Corp (DFDV) с волатильностью 24.52%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.04% | 24.52% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.02% | 83.58% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.68% | 137.89% | -71.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.56% | 520.06% | -466.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.26% | 520.06% | -471.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и DFDV
Ни FN, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FN and DFDV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (27.04%) compared to DFDV (24.52%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs DFDV's -92.60%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор