PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMWIX с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMWIX и TPDAX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		-1.46%11.03%6.65%10.53%-9.08%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%.

FMWIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.12%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BAICXFMWIX с VWIAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с SACAXTPDAX с CSIFXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FMWIX и TPDAX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Доходность на риск

FMWIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.07

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.68

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.33

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

12.75

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.07

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMWIX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и TPDAX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.13%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и TPDAX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMWIXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-22.29%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-7.58%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.56%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.94%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.98%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и TPDAX

Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 2.16%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMWIXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.00%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

9.73%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

12.21%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

10.12%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

9.86%

-3.12%