PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMWIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMWIX и STDAX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		-1.46%11.03%6.65%10.53%-9.08%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%.

FMWIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.12%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BAICXFMWIX с VWIAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FMWIX и STDAX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Доходность на риск

FMWIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

4.24

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

7.10

-5.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.50

-1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

6.50

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

31.36

-23.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

4.24

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.00

+0.59

Корреляция

Корреляция между FMWIX и STDAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и STDAX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.13%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и STDAX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMWIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-76.81%

+63.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-0.59%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-9.55%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-31.95%

+28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.12%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и STDAX

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMWIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.39%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

0.64%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

0.93%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

1.95%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

6.69%

+0.05%