PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMWIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMWIX и PALDX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		-1.46%11.03%6.65%10.53%-9.08%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FMWIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.12%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BAICXFMWIX с VWIAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FMWIX и PALDX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FMWIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.65

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.83

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между FMWIX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и PALDX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.13%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и PALDX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMWIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-26.16%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.20%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.96%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.16%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.70%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 2.16%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMWIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.05%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

5.86%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

11.52%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

12.08%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

12.75%

-6.01%