PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMWIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMWIX и CONWX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		-1.46%11.03%6.65%10.53%-9.08%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

FMWIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.12%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с VYMFMWIX с VTIFMWIX с BAICXFMWIX с VWIAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FMWIX и CONWX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Доходность на риск

FMWIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.70

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.36

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.99

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

11.30

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между FMWIX и CONWX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и CONWX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.13%2.89%2.71%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и CONWX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMWIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-26.09%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.60%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.03%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.78%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.52%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и CONWX

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.16% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMWIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.12%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

5.43%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

10.70%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

10.26%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

11.15%

-4.41%