PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.12%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHG
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий FMUEX и CIMDX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund

Доходность на риск

FMUEX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.17

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.40

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.32

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

1.00

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.17

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между FMUEX и CIMDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и CIMDX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и CIMDX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-31.86%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.30%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-21.26%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.41%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-5.88%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.60%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и CIMDX

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеют волатильность 5.21% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.29%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.49%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.72%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

15.81%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

17.52%

+2.23%