Сравнение FMTM с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Core Alternative ETF (CCOR).
FMTM и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTM и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTM и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTM и CCOR
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
FMTM vs. CCOR — Ранг доходности на риск
FMTM
CCOR
Сравнение FMTM c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.12 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.10 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.17 | +3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | -0.32 | +12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.12 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.15 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между FMTM и CCOR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и CCOR
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и CCOR
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -22.99% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.17% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -17.30% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.08% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.97% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и CCOR
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTM | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 2.13% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 5.44% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 10.73% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 11.13% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 10.81% | +12.38% |