Сравнение FMTIX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTIX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | -1.87% | 15.05% | 11.80% | 14.38% | -16.11% | 12.37% | 12.36% | 17.38% | -4.81% | 13.50% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.36% против 16.19% соответственно.
FMTIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.36%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTIX и WWWEX
FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
FMTIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
FMTIX
WWWEX
Сравнение FMTIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.39 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.65 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.57 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 1.42 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.39 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FMTIX и WWWEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTIX и WWWEX
Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | 8.59% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FMTIX и WWWEX
Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -82.60% | +50.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -12.14% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -26.94% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -36.00% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -7.95% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -41.54% | +35.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.88% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTIX и WWWEX
Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 4.04%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.99% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 14.24% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 18.32% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 19.91% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 19.12% | -8.02% |