Сравнение FMTIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | -1.87% | 15.05% | 11.80% | 14.38% | -16.11% | 12.37% | 12.36% | 17.38% | -4.81% | 13.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTIX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.36% против 16.16% соответственно.
FMTIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.36%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTIX и VUG
FMTIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FMTIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FMTIX
VUG
Сравнение FMTIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.19 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.15 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FMTIX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTIX и VUG
Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | 8.59% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FMTIX и VUG
Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -50.68% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -16.53% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -35.61% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -35.61% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -12.25% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.13% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.72% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTIX и VUG
Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 7.12% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 12.70% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 22.70% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 22.22% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 21.38% | -10.28% |