Сравнение FMTIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | -3.56% | 15.05% | 11.80% | 14.38% | -16.11% | 12.37% | 12.36% | 17.38% | -4.81% | 13.50% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FMTIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.99% соответственно.
FMTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.17%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTIX и BERIX
FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FMTIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FMTIX
BERIX
Сравнение FMTIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.26 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.62 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 17.20 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.54 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FMTIX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTIX и BERIX
Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | 8.74% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FMTIX и BERIX
Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -20.34% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.95% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -15.73% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -20.34% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.25% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -2.60% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.79% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTIX и BERIX
Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 1.47% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 4.28% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 5.38% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 5.94% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 6.00% | +5.08% |