PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTIX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		-3.56%15.05%11.80%14.38%-16.11%12.37%12.36%17.38%-4.81%13.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMTIX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FMTIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.02% соответственно.

FMTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.22%
1 год
11.16%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.17%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с VUGFMTIX с BERIXFMTIX с CSTAXFMTIX с IOEZXFMTIX с TPDAXFMTIX с BWBIXFMTIX с FKDNX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FMTIX и IVV

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FMTIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTIXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.32

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Корреляция

Корреляция между FMTIX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и IVV

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		8.74%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и IVV

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-55.25%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-12.06%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-24.53%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

-33.90%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.26%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-10.85%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.53%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и IVV

Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 3.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.30%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

9.45%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

18.31%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

16.89%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

18.04%

-6.96%