Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Moderate Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) показал доход в -3.56% с начала года и 11.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMTIX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FMTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -10.0%.

Franklin Moderate Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.45, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 02.01.1997.

• Этот фонд участвовал в 62.53% снижения S&P 500 Index, но только в 59.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FMTIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FMTIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Moderate Allocation Fund составляет 6.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.