PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US35472P3073

CUSIP

35472P307

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

30 дек. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMTIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

Популярные сравнения:
FMTIX с VUG FMTIX с IVV
Популярные сравнения:
FMTIX с VUG FMTIX с IVV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) показал доход в 3.45% с начала года и 8.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMTIX составила 5.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FMTIX

С начала года

3.45%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

0.71%

1 год

8.91%

3 года

7.90%

5 лет

7.51%

10 лет

5.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%0.31%-2.66%0.32%3.31%3.45%
20240.76%2.90%2.49%-3.62%3.68%1.69%1.50%1.92%1.55%-1.93%3.23%-2.66%11.80%
20234.72%-2.36%2.70%0.59%-0.96%3.51%1.67%-1.50%-3.42%-2.12%6.95%4.32%14.38%
2022-4.23%-2.40%0.36%-6.30%0.50%-5.79%5.49%-3.44%-6.84%3.92%5.51%-3.12%-16.12%
2021-0.80%0.87%2.14%3.15%1.00%1.12%1.23%1.79%-3.52%3.65%-1.53%2.87%12.37%
20200.20%-4.24%-8.83%7.45%3.75%1.48%3.80%3.46%-1.79%-1.71%6.68%2.66%12.35%
20195.62%2.36%0.92%1.90%-3.14%4.00%0.26%-0.77%0.79%0.96%1.59%1.92%17.38%
20183.35%-2.22%-0.78%0.25%0.62%-0.63%2.12%0.73%0.63%-4.86%1.15%-4.91%-4.81%
20171.88%2.18%0.89%1.29%1.46%0.11%1.83%0.43%1.17%1.34%1.08%0.40%15.00%
2016-3.93%-0.93%5.04%1.04%0.62%-0.15%2.55%0.27%0.54%-1.27%0.14%1.20%4.96%
2015-0.45%3.13%-0.38%0.75%0.62%-1.77%0.77%-4.47%-2.50%4.47%0.00%-1.80%-1.91%
2014-1.46%3.21%-0.56%0.00%1.57%1.44%-1.61%2.20%-1.83%1.32%0.93%-1.06%4.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMTIX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMTIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Moderate Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.38$0.55$2.08$0.70$1.42$1.29$0.96$0.33$0.95$0.73

Дивидендный доход

2.05%2.24%2.61%4.24%12.93%4.34%9.38%9.16%5.97%2.25%6.52%4.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.35
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.55
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.75$2.08
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.70
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.21$1.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.01$1.29
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.96
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.33
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.95
2014$0.03$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.41$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Moderate Allocation Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.01%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.34914 апр. 2010 г.615
-29.13%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.52712 нояб. 2004 г.1172
-21.64%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8522 июл. 2020 г.107
-21.54%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.547
-14.91%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.27629 окт. 1999 г.398
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...