- ISIN
- US35472P3073
- CUSIP
- 35472P307
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции FMTIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,367.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) показал доход в 6.85% с начала года и 14.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMTIX составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Franklin Moderate Allocation Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 6.85%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FMTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FMTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 0.95% | -4.40% | 6.03% | 2.84% | 0.09% | -0.41% | 6.85% | |||||
| 2025 | 2.23% | 0.31% | -2.66% | 0.32% | 3.31% | 3.26% | 0.50% | 1.92% | 2.65% | 1.60% | 0.35% | 0.46% | 15.05% |
| 2024 | 0.76% | 2.90% | 2.49% | -3.62% | 3.68% | 1.69% | 1.50% | 1.92% | 1.55% | -1.93% | 3.23% | -2.66% | 11.80% |
| 2023 | 4.72% | -2.36% | 2.69% | 0.59% | -0.96% | 3.52% | 1.67% | -1.50% | -3.42% | -2.12% | 6.95% | 4.32% | 14.38% |
| 2022 | -4.23% | -2.40% | 0.36% | -6.30% | 0.50% | -5.79% | 5.49% | -3.44% | -6.84% | 3.92% | 5.51% | -3.12% | -16.11% |
| 2021 | -0.80% | 0.87% | 2.14% | 3.15% | 1.00% | 1.12% | 1.23% | 1.79% | -3.53% | 3.65% | -1.53% | 2.87% | 12.37% |
Метрики бенчмарка
Franklin Moderate Allocation Fund has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.45, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1996.
- This fund participated in 62.08% of S&P 500 Index downside but only 59.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 59.50%
- Участие в снижении
- 62.08%
Комиссия
Комиссия FMTIX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMTIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.23 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.69 | +0.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Moderate Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.46 | $0.35 | $0.38 | $0.55 | $2.08 | $0.70 | $1.41 | $1.29 | $0.75 | $0.33 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.53% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Moderate Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.52 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $2.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Moderate Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Moderate Allocation Fund составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.01%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 4mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.59%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.19%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 1mo | 2y 11moдек. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -21.64%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 4d | 5mo 5dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.24%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 12mo 4d | 1y 8moмай 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FMTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.78% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -9.10% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.81% | -18.90% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -25.43% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -33.92% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.66% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -10.71% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.09% | -0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMTIX
Добавьте Franklin Moderate Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMTIX