Сравнение FMTIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | -1.87% | 15.05% | 11.80% | 14.38% | -16.11% | 12.37% | 12.36% | 17.38% | -4.81% | 13.50% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FMTIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.50% соответственно.
FMTIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.36%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTIX и NWQIX
FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FMTIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FMTIX
NWQIX
Сравнение FMTIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.69 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.72 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.30 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.39 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.69 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FMTIX и NWQIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTIX и NWQIX
Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | 8.59% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FMTIX и NWQIX
Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -23.89% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -3.75% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -17.75% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -23.89% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.82% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.03% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.92% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTIX и NWQIX
Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.97% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 2.98% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 4.54% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 5.66% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 6.32% | +4.78% |