Сравнение FMTIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMTIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMTIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | -3.56% | 15.05% | 11.80% | 14.38% | -16.11% | 12.37% | 12.36% | 17.38% | -4.81% | 13.50% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FMTIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMTIX имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции TPDAX немного отстают с 7.10%.
FMTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.17%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMTIX и TPDAX
FMTIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FMTIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FMTIX
TPDAX
Сравнение FMTIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.07 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.33 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 12.75 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.07 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMTIX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTIX и TPDAX
Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTIX Franklin Moderate Allocation Fund | 8.74% | 8.79% | 2.24% | 2.61% | 4.25% | 12.93% | 4.35% | 9.38% | 9.15% | 4.65% | 2.24% | 5.42% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMTIX и TPDAX
Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMTIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -22.29% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -7.58% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -17.58% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | -22.29% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.56% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.94% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.98% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTIX и TPDAX
Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 3.48%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMTIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.00% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 9.73% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 12.21% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 10.12% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 9.86% | +1.22% |